动态结构模型估计方法

报告人：谭用  教授

题  目：动态结构模型估计方法讲座

时  间：

2023年3月9日星期四（10:00-11:30） 

2023年3月10日星期五（10:00-11:30）

地  点：海琴六号A426

主持人: 李腾  副教授

内容简介

企业或个人在动态连续时间内的当期（t期）行为决策会通过改变状态变量而影响后续期（t+n期）的初始条件。本讲座旨在讲述如何对企业在动态情形下的离散行为决策，如市场进入(Gallant et al., 2016)，和连续行为决策，如动态定价策略( Rodrigue and Tan, 2019)进行结构式估计。重点在于阐述1. 通过Bayesian MCMC的方法对Bellman 方程进行内循环、外循环的迭代从而通过矩条件识别关键参数；2. 进行相应的反事实分析（counterfactual analysis）来定量度量政策结果。

主讲人简介

谭用，南京财经大学教授、美国范德堡大学研究员，江苏省第六期333高层次人才工程中青年学术带头人；欧洲国际贸易研讨会（ETSG）、亚洲太平洋地区国际贸易研讨会（APTS）成员。论文发表于Review of Economics and Statistics, International Economic Review, Journal of Economic Behavior and Organization; Journal of Association of Environmental and Resource Economists, Review of International Economics, Southern Economic Journal, 《世界经济》、《经济学（季刊）》、《统计研究》等国内外权威期刊。主持国家自然科学基金、参与国家社科重大项目（子课题负责人）。